本網(wǎng)訊 近日,，中山大學(xué)嶺南學(xué)院楊子暉教授應(yīng)邀來(lái)我校作了一場(chǎng)題為“極端金融風(fēng)險(xiǎn)的有效測(cè)度與非線(xiàn)性傳染”的學(xué)術(shù)講座,。
楊子暉教授采用ES指標(biāo)與回溯檢驗(yàn)方法測(cè)度A股市場(chǎng)與各金融部門(mén)的尾部極端風(fēng)險(xiǎn)，考察各部門(mén)的非線(xiàn)性關(guān)聯(lián)及極端風(fēng)險(xiǎn)傳染的可能性,，同時(shí)運(yùn)用“活動(dòng)估計(jì)分析”方法研究了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的動(dòng)態(tài)作用關(guān)系,。
通過(guò)研究，他發(fā)現(xiàn)ES指標(biāo)在測(cè)量A股市場(chǎng)和金融部門(mén)極端風(fēng)險(xiǎn)時(shí)更接近實(shí)際損失,，使用該指標(biāo)能對(duì)我國(guó)金融部門(mén)極端風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控,。他認(rèn)為，銀行和房地產(chǎn)部門(mén)是我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源,，各部門(mén)間極端金融風(fēng)險(xiǎn)傳染正在不斷增強(qiáng),。
楊子暉教授現(xiàn)任中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系主任、教授,、博導(dǎo),。2017年度教育部“長(zhǎng)江學(xué)者”青年學(xué)者、第三批國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”青年拔尖人才,、國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目首席專(zhuān)家,、2009年全國(guó)百篇優(yōu)秀博士學(xué)位論文獲得者、入選“教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才”,。主要研究方向?yàn)榻鹑诮?jīng)濟(jì)學(xué)和貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué),。
（通訊員 袁慧蘭）
