本網(wǎng)訊 近日,，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,、王亞南經(jīng)濟(jì)研究所助理教授林娟博士應(yīng)邀來我校作了題為“Copula方法及其在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用”的學(xué)術(shù)報(bào)告。
林娟博士對Copula方法的理論發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行了詳細(xì)闡述,，并介紹了該方法在保險年金估價,、股票與外匯市場相依、房價的地理相依等諸多領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用,。Copula方法可以模型化隨機(jī)變量之間的多種相依性機(jī)構(gòu),。在未知特定分布的情況下，通過對多種Copula函數(shù)進(jìn)行識別檢驗(yàn),，可以刻畫變量間的上尾相依和（或）下尾相依特征,，這超越了我們對傳統(tǒng)的線性相關(guān)的認(rèn)識。Copula函數(shù)還可以通過旋轉(zhuǎn),、允許隨時間變化而靈活刻畫多種相依關(guān)系,。由于所具備的這些優(yōu)良特性，Copula方法在越來越多的領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用,。
與會師生與林娟博士就Copula模型在財(cái)政學(xué)等研究中的適用性、該方法的優(yōu)點(diǎn)及局限性進(jìn)行了深入的討論,。
林娟博士系美國得克薩斯A&M大學(xué)訪問學(xué)者,，新加坡國立大學(xué)（NUS）商學(xué)院博士后，在理論計(jì)量、金融計(jì)量學(xué)領(lǐng)域有卓越的研究成果,，在JBES等國際Top期刊上發(fā)表多篇論文,。
